ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ З СКЛАДНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ТРИГОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ З ВИПАДКОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ
DOI:
https://doi.org/10.31392/iscs.2024.24.003Ключові слова:
стаціонарість часового ряду, ARIMA та SARIMA моделі, тригонометричні моделі, імітаційне моделювання, прогнозування часових рядiвАнотація
Досліджено можливості застосування різних методів моделювання часового ряду щоквартальних значень ВВП України, зокрема автокореляційні моделі з різними наборами параметрів. Для цього побудовано та протестовано якість 16 моделей. Досліджено модель та використано її для прогнозування значень часового ряду, оцінено точність прогнозу. Розроблено узагальнену тригонометричну модель з випадковими компонентами для моделювання ряду перших різниць з врахуванням випадкових збурень. Отриману модель застосовано до аналізу показників ВВП України, виконано прогнозування за двома сценаріями: песимістичним та найбільш очікуваним, порівняно результати прогнозування з емпіричними даними. Показано, що дана модель може ефективно використовуватись для моделювання та прогнозування деяких часових рядів з випадковими збуреннями.Досліджено можливості застосування різних методів моделювання часового ряду щоквартальних значень ВВП України, зокрема автокореляційні моделі з різними наборами параметрів. Для цього побудовано та протестовано якість 16 моделей. Досліджено модель та використано її для прогнозування значень часового ряду, оцінено точність прогнозу. Розроблено узагальнену тригонометричну модель з випадковими компонентами для моделювання ряду перших різниць з врахуванням випадкових збурень. Отриману модель застосовано до аналізу показників ВВП України, виконано прогнозування за двома сценаріями: песимістичним та найбільш очікуваним, порівняно результати прогнозування з емпіричними даними. Показано, що дана модель може ефективно використовуватись для моделювання та прогнозування деяких часових рядів з випадковими збуреннями.
Посилання
State debt assessment and forecasting: time series analysis 2021 / F. Zhuravka et al. Investment Management and Financial Innovations. Vol. 18, no. 1. P. 65–75. https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.06
Chukurna, O., et al. (2019). Modelling and managing the effect of transferring the dynamics of exchange rates on prices of machine-building enterprises in Ukraine. Polish Journal of Management Studies, 19(1), 117–129. https://doi.org/10.17512/pjms.2019.19.1.09
Matskul, V., Okara, D., & Podvalna, N. (2020). The Ukraine and EU trade balance: prediction via various models of time series. SHS Web of Conferences, 73, 01020. https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301020
NABU. (n.d.). Ukraine's GDP by year: chart, growth, structure. Retrieved from https://nabu.ua/ua/vvp-2.html
Alysha De Livera, Rob J. Hyndman, Ralph Shyder, Forecasting Time Series With Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing. Journal of the American Statistical Association. 2010. Vol. 106. P. 1513-1527. DOI:10.1198/jasa.2011.tm09771.
Lukyanenko, I. G., & Horodnichenko, Yu. O. (2002). Modern econometric methods in finance: a textbook. Kyiv: Litera LTD.
Artley, B. (n.d.). Time series forecasting with ARIMA, SARIMA, and SARIMAX. Medium. Retrieved from https://towardsdatascience.com/time-series-forecasting-with-arima-sarima-and-sarimax-ee61099e78f6.
Huk, V. M. (2024, April 11). Modeling time series using the method of discrete Fourier transform with a stochastic parameter. Proceedings of XXII International Scientific-Practical Conference "Shevchenkivska Vesna – 2024", Kyiv, Ukraine.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
